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股指期貨是期貨交易的一種類型，是以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個(gè)特定的日期，可以根據(jù)事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣，到期后通過現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來進(jìn)行交割。
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股指期貨是期貨交易的一種類型，是以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個(gè)特定的日期，可以根據(jù)事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣，到期后通過現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來進(jìn)行交割。
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股指期貨（SharePriceIndexFutures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨，我國股指期貨有IF滬深300股指期貨，IC中證500股指期貨，IH上證50股指期貨。
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股指期貨，全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨，是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣，到期后通過現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來進(jìn)行交割。
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認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金=[合約前結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的前收盤價(jià))]×合約單位。
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期貨價(jià)格是指期貨市場上通過公開競價(jià)方式形成的期貨合約標(biāo)的物的價(jià)格。期貨定價(jià)公式為：F=Se^(r-q)(T-t)。
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一個(gè)完整的股指期貨交易流程包括開戶、交易、下單、結(jié)算、平倉或交割四個(gè)環(huán)節(jié)。
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買賣股指期貨的本質(zhì)是與他人簽訂在股指期貨交易及交割地點(diǎn)約定的時(shí)間內(nèi)，按約定的價(jià)格和數(shù)量買賣期指的合約。這個(gè)合約都有約定的最后交易日(就是最后履行合約的日子，一般是合約月份的第三個(gè)周五)，這就是期指的交割日。
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期權(quán)價(jià)值是由買賣雙方競價(jià)產(chǎn)生的。期權(quán)價(jià)值分成兩部分，即內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值，期權(quán)價(jià)值=內(nèi)涵價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。
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期貨交易都是采用保證金模式，期貨合約保證金=期貨合約總價(jià)值*保證金比例，保證金比例=交易所保證金比例+期貨公司保證金比例。
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