50etf期權(quán)保證金計(jì)算方法

在期權(quán)交易中，買賣雙方的權(quán)利義務(wù)是不對(duì)等的，對(duì)于買方而言，只有權(quán)利沒有義務(wù)；對(duì)于賣方而言，只有義務(wù)沒有權(quán)利。因此，買方需向賣方支付一筆權(quán)利金，以獲得權(quán)利。賣方獲得了買方的權(quán)利金，但需要繳納保證金，以保證在買方行使期權(quán)權(quán)利時(shí)能履行義務(wù)。

對(duì)于上證50ETF期權(quán)，每張義務(wù)倉合約最低開倉保證金計(jì)算如下，期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶收取的開倉保證金會(huì)在以下的最低開倉保證金水平基礎(chǔ)上上浮一定幅度。1、認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金=[合約前結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的前收盤價(jià))]×合約單位。

2、認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金=min[合約前結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià))，行權(quán)價(jià)]×合約單位。

每張義務(wù)倉合約最低維持保證金計(jì)算如下，期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶收取的維持保證金會(huì)在以下最低維持保證金水平基礎(chǔ)上上浮一定幅度。1、認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金=[合約結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價(jià))]×合約單位。

2、認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金=min[合約結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià))，行權(quán)價(jià)]×合約單位。

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