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期權(quán)未到期能提前平倉，期權(quán)的機制屬于T+0，可以隨時平倉，當期權(quán)賣方想要主動平倉時，只需購買相應(yīng)的期權(quán)。只要符合相應(yīng)的規(guī)則，期權(quán)賣方提前平倉也是可以的。
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在期權(quán)交易中，買方最大的風險僅限于已經(jīng)支付的權(quán)利金，故不需要支付履約保證金。而期權(quán)賣方面臨較大風險，因而必須繳納保證金作為履約擔保。而在我們實際操作中多是做為買方，賣方更多的是在機構(gòu)。
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期權(quán)波動率是期權(quán)交易中的一個重要的修正值(FudgeFactor)。用于反映金融資產(chǎn)的風險水平。波動率越高，資產(chǎn)收益率的不確定性就越強。波動率越低，資產(chǎn)收益率的確定性就越強。
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期權(quán)和期貨作為兩種最重要的場內(nèi)衍生品，在幫助投資者分散風險、增強收益等方面具有重要作用。但兩者在產(chǎn)品屬性、買賣雙方權(quán)利義務(wù)、交易方式、套期保值效果等方面都存在區(qū)別。
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期貨期權(quán)（OptionsonFutures)是對期貨合約買賣權(quán)的交易，包括商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)。
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期貨與期權(quán)在標的物、投資者權(quán)利與義務(wù)、履約保證、盈虧的特點以及作用與效果等方面都有所不同。
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期權(quán)履約方式包括歐式、美式兩種。歐式期權(quán)的買方在到期日前不可行使權(quán)利，只能在到期日行權(quán)。美式期權(quán)的買方可以在到期日或之前任一交易日提出執(zhí)行。
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期貨和期權(quán)在投資者權(quán)利與義務(wù)方面，履約保證方面，盈虧的特點方面都有所不同。期貨交易的標的物是標準的期貨合約。而期權(quán)交易的標的物則是一種買賣的權(quán)利。
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期貨期權(quán)是對期貨合約買賣權(quán)的交易，包括商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)。
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股票期權(quán)實行的是T+0交易，買賣自由，當日可以無買進賣出，當日即可了結(jié)，回避價格回調(diào)風險。
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