久期計(jì)算公式是D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx。市場(chǎng)利率是Y，現(xiàn)金流（X1,X2,...,Xn）的麥考利久期定義為：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+...
債券久期計(jì)算公式有三種，分別是：公式一：D表示久期；B是債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格；PV(Ct)是債券未來(lái)第t期可現(xiàn)金流現(xiàn)值；T是到期時(shí)間。公式二：D是久期；t是時(shí)間；Ct是第t期的現(xiàn)金流；F是面值或者到期日價(jià)值；n是到期期限；i...
如果市場(chǎng)利率是Y，現(xiàn)金流（X1,X2,...,Xn）的麥考利久期定義為：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]即D=(1*PV...
久期是債務(wù)工具到期期限的加權(quán)平均時(shí)間，權(quán)重就是單個(gè)現(xiàn)金流的現(xiàn)值除以總現(xiàn)金。若權(quán)重用W(t)表示，然后再乘以現(xiàn)金流發(fā)生的時(shí)間(t/m此處t代表現(xiàn)金流的序次數(shù)，m代表每年發(fā)生的現(xiàn)金流的次數(shù))，計(jì)算結(jié)果相加即可得到久期。
D=1×w1+2×w2+…+n×wn。久期表示了債券或債券組合的平均還款期限，它是每次支付現(xiàn)金所用時(shí)間的加權(quán)平均值，權(quán)重為每次支付的現(xiàn)金流的現(xiàn)值占現(xiàn)金流現(xiàn)值總和的比率。久期的計(jì)算公式。D=1×w1+2×w2+…+n×wn。式中...
久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。久期，也可以翻譯為麥考利持續(xù)時(shí)間。是由到期收益率的定義推導(dǎo)出來(lái)的。等式兩邊分別對(duì)到期收益率y求導(dǎo)，再在等式兩邊同除以價(jià)格p，就將其中一部分定義為D久期。
久期是按照市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行加權(quán)計(jì)算的A債券價(jià)值=10000*98%=9800B債券價(jià)值=20000*96%=19200C債券價(jià)值=10000*110%=11000組合總價(jià)值=9800+19200+11000=40000組合的久期，按照市場(chǎng)價(jià)值和各自的久期進(jìn)行計(jì)算，組合久期=(...
1．久期的計(jì)算公式久期的計(jì)算有不同的方法。首先介紹最簡(jiǎn)單的一種，即平均期限（也稱麥考利久期）。這種久期計(jì)算方法是將債券的償還期進(jìn)行加權(quán)平均，權(quán)數(shù)為相應(yīng)償還期的貨幣流量（利息支付）貼現(xiàn)后與市場(chǎng)價(jià)格的比值，即有：...
久期的計(jì)算就當(dāng)是在算加權(quán)平均數(shù)。其中變量是時(shí)間,權(quán)數(shù)是每一期的現(xiàn)金流量,價(jià)格就相當(dāng)于是權(quán)數(shù)的總和(因?yàn)閮r(jià)格是用現(xiàn)金流貼現(xiàn)算出來(lái)的)。這樣一來(lái),久期的計(jì)算公式就是一個(gè)加權(quán)平均數(shù)的公式了,因此,它可以被看成是收回成本的平均時(shí)間。
貸款的時(shí)間是5年，貸款金額均為1000萬(wàn)元。計(jì)算出這個(gè)項(xiàng)目的加權(quán)平均利率是多少：1000*5.31%*5=265.5萬(wàn)元1000*5.40%*5=270萬(wàn)元1000*5.76%*5=288萬(wàn)元合計(jì)利息為：823.5萬(wàn)元823.5/3000/5=5.49%這個(gè)項(xiàng)目貸款...
2024/4/30