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修正久期計(jì)算公式是什么

來(lái)源:懂視網(wǎng) 責(zé)編:小采 時(shí)間:2020-07-03 19:55:37
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修正久期計(jì)算公式是什么

修正久期的計(jì)算公式為D*=D/(1+y/k)其中D為麥考利久期,y為債券到期收益率,k為年付息次數(shù)。
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導(dǎo)讀修正久期的計(jì)算公式為D*=D/(1+y/k)其中D為麥考利久期,y為債券到期收益率,k為年付息次數(shù)。

修正久期指的是對(duì)于給定的到期收益率的微小變動(dòng),債券價(jià)格的相對(duì)變動(dòng)值,即delta_P/P、修正久期大的債券,利率上升所引起價(jià)格下降幅度就越大,而利率下降所引起的債券價(jià)格上升幅度也越大??梢?jiàn),同等要素條件下,修正久期小的債券比修正久期大的債券抗利率上升風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng);但相應(yīng)地,在利率下降同等程度的條件下,獲取收益的能力較弱。

計(jì)算公式為:D*=D/(1+y/k)其中D為麥考利久期,y為債券到期收益率,k為年付息次數(shù)。

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修正久期的計(jì)算公式為D*=D/(1+y/k)其中D為麥考利久期,y為債券到期收益率,k為年付息次數(shù)。
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