期貨從業(yè)考前必看！2020年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》真題

2020年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》真題有哪些呢？不知道的小伙伴來看看小編今天的分享吧!

1、下列關(guān)于鄭州商品交易所的表述，正確的是( )。

A.以營(yíng)利為目的

B.交易品種都是農(nóng)產(chǎn)品期貨

C.會(huì)員人會(huì)是交易所的權(quán)力機(jī)構(gòu)

D.是公司制期貨交易所

答案: C

解析: A項(xiàng),《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定,我國(guó)期貨交易所不以營(yíng)利為目的，按照其章程的規(guī)定實(shí)行自律管理;

B項(xiàng)，鄭州商品交易所上市交易的主要品種包括棉花、白糖、精對(duì)苯二甲酸(PTA)、 菜籽油、小麥、早秈稻、甲醇、動(dòng)力煤、玻璃、油菜籽、菜籽粕、粳稻、晚秈稻、鐵合金、棉紗、蘋果期貨等;

D項(xiàng),在我國(guó)境內(nèi)期貨交易所中,上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所是會(huì)員制期貨交易所，中國(guó)金融期貨交易所是公司制期貨交易所。

2、某交易日收盤時(shí)，我國(guó)優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥期貨合約的結(jié)算價(jià)格為1997元/噸，收盤價(jià)為1998元/噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為+/-3%，小麥最小變動(dòng)價(jià)位為1元/噸。下列報(bào)價(jià)中( ) 元/噸為下一個(gè)交易日的有效報(bào)價(jià)。

A.2061

B.2010

C.2057

D.1920

答案: B

解析:根據(jù)期貨交易規(guī)則:每日價(jià)格最大波動(dòng)限制一般以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定。小麥期貨合約的結(jié)算價(jià)格為1997元/噸，每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為+/-3%，則下一交易日的漲跌停區(qū)間為[1937.09，2056.91]，又因?yàn)樾←溩钚∽儎?dòng)價(jià)位為1元/噸，因此下一交易日的有效報(bào)價(jià)的區(qū)間范圍為[1938，2056], 即有效報(bào)價(jià)不能低于1938元/噸，不能高于2056元/噸。

3、按起息日劃分，外匯掉期交易不包括( )。

A.隔夜掉期

B.即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期

C.日內(nèi)掉期

D.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期

答案: C

解析:在實(shí)務(wù)交易中，根據(jù)起息日不同，外匯掉期交易的形式包括即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易、遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易和隔夜掉期交易。

4、投資者賣空10手中金所5年期國(guó)債期貨，價(jià)格為98.50元，當(dāng)國(guó)債期貨價(jià)格跌至98.15元時(shí)全部平倉(cāng)。該投資者盈虧為( ) 元。(不計(jì)交易成本)

A.-3500

B.3500

C. -35000

D.35000

答案: D

解析:中金所5年期國(guó)債期貨合約采用百元凈價(jià)報(bào)價(jià)和交易，合約標(biāo)的為面值100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國(guó)債。該投資者的盈虧為: (98.50 - 98.15) /100x 1000000x 10 =35000 (元)。

5、證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí),可以( )。

A.代客戶進(jìn)行期貨交易

B.代客戶進(jìn)行期貨結(jié)算

C.代客戶利用證券資金賬戶劃轉(zhuǎn)期貨保證金

D.協(xié)助辦理開戶手續(xù)

笞案: D

解析:證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)提供下列服務(wù):①協(xié)助辦理開戶手續(xù);②提供期貨行情信息和交易設(shè)施;③中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他服務(wù)。

證券公司不得代理客戶進(jìn)行期貨交易、結(jié)算或交割，不得代期貨公司、客戶收付期貨保證金，不得利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金。

6、國(guó)內(nèi)某銅礦企業(yè)從智利某銅礦企業(yè)進(jìn)口一批銅精礦(以美元結(jié)算),約定付款期為3個(gè)月。同時(shí)，向歐洲出口一批銅材(以歐元結(jié)算)付款期也是3個(gè)月。那么，該銅礦企業(yè)可在CME通過( ) 進(jìn)行套利保值，對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)。

A.賣出人民幣兌美元期貨合約;賣出人民幣兌歐元期貨合約

B.賣出人民幣兌美元期貨合約;買入人民幣兌歐元期貨合約

C.買入人民幣兌美元期貨合約;買入人民幣兌歐元期貨合約

D.買入人民幣兌美元期貨合約;賣出人民幣兌歐元期貨合約

答案: B

解析:該銅礦企業(yè)在3個(gè)月后分別會(huì)有一筆美元資產(chǎn)的付匯和一筆歐元資產(chǎn)的收匯，面臨美元升值和歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn)。通過在CME賣出人民幣兌美元期貨合約同時(shí)買入人民幣兌歐元期貨合約可對(duì)沖上述外匯風(fēng)險(xiǎn)。

7、期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能不包括(   )。

A.擔(dān)保交易履約

B.結(jié)算期貨交易盈虧

C.控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.提供交易場(chǎng)所、設(shè)施及相關(guān)服務(wù)

答案: D

解析:期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)是負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理和結(jié)算 風(fēng)險(xiǎn)控制的機(jī)構(gòu)。其主要職能包括:①擔(dān)保交易履約;②結(jié)算交易盈虧;③控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)為期貨交易所的職能。

8、期貨價(jià)格能反映合約標(biāo)的物的未來一定時(shí)期的變化趨勢(shì)， 具有( )。

A.穩(wěn)定性

B.持久性

C.預(yù)期性

D.滯后性

答案: C

解析:期貨價(jià)格具有對(duì)未來供求關(guān)系及其價(jià)格變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)期的功能。

期貨交易者大都熟悉某種現(xiàn)貨行情，有豐富的經(jīng)營(yíng)知識(shí)和廣泛的信息渠道以及分析、預(yù)測(cè)方法，他們結(jié)合自己的生產(chǎn)成本、預(yù)期利潤(rùn)對(duì)現(xiàn)貨供求和價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行分析和判斷，報(bào)出自己的理想價(jià)格，與眾多的對(duì)手競(jìng)爭(zhēng),這樣形成的期貨價(jià)格實(shí)際上反映了大多數(shù)人的預(yù)期，因而能夠反映供求變動(dòng)趨勢(shì)。

9、美國(guó)某出口企業(yè)將于3個(gè)月后收到貨款8千萬日元。為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn),該企業(yè)可在CME市場(chǎng)上采取( ) 交易策略。

A.賣出8千萬日元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值

B.買入8千萬美元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值

C.買入8千萬日元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值

D.賣出8千萬美元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值

答案: A

解析:該美國(guó)出口企業(yè)將于3個(gè)月后收到貨款8千萬日元，面臨到期收款時(shí)日元貶值、美元升值風(fēng)險(xiǎn)，可利用外匯期貨進(jìn)行套期保值，合約規(guī)模為8千萬日元。該企業(yè)可在外匯市場(chǎng)上賣出8千萬日元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值。

10、在我國(guó)，某交易者在4月28日賣出10手7月份白糖期貨合約的同時(shí)買入10手9月份白糖期貨合約,價(jià)格分別為6350元/噸和6400元/噸。5月5日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng), 7月和9月合約平倉(cāng)價(jià)格分別為6380元/噸和6480元/噸。該套利交易的價(jià)差()元/噸。 (價(jià)差是由價(jià)格較高一邊的合約減價(jià)格較低一邊的合約)

A.擴(kuò)大50

B.縮小50

C.擴(kuò)大90

D.縮小90

答案: A

解析:建倉(cāng)時(shí)的價(jià)差= 6400- 6350= 50 (元/噸)， 平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差= 6480 - 6380=100 (元/噸), 價(jià)差擴(kuò)大50元/噸。

11、對(duì)商品投資基金進(jìn)行具體的交易操作、決定投資期貨的策略是（   ）。

A. 商品基金經(jīng)理

B. 商品交易顧問

C. 交易經(jīng)理

D. 期貨傭金商

【答案】B

12、某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個(gè)客戶，其保證金占用及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下：

甲：213 240; 225 560

乙：5 156 000; 644 000

丙：4 766 350; 5 779 900

丁：356 700; 356 600

則（   ）客戶將收到《追加保證金通知書》。

A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁

【答案】D

13、下列關(guān)于對(duì)沖基金的說法正確的是（   ）。

A. 所有對(duì)沖基金的基金都需要在美國(guó)證券交易委員會(huì)注冊(cè)

B. 對(duì)沖基金的基金收益比一般對(duì)沖基金稍差，波動(dòng)性較大，存續(xù)期更長(zhǎng)

C. 一些因資金限制而無法直接投資對(duì)沖基金的投資者，可以購(gòu)買注冊(cè)的對(duì)沖基金的基金份額而分享對(duì)沖基金收益

D. 對(duì)沖基金的基金中，對(duì)沖基金管理人的數(shù)量越多越好

【答案】C

14、期貨市場(chǎng)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供了規(guī)避、轉(zhuǎn)移或分散（   ）的良好途徑。

A. 信用風(fēng)險(xiǎn)

B. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

C. 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D. 投資風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

15、期貨價(jià)差套利（   ）。

A. 有助于所套利合約之間價(jià)差趨于合理

B. 有助于擴(kuò)大所套利合約之間的價(jià)差

C. 有助于縮小所套利合約之間的價(jià)差

D. 對(duì)所套利合約之間的價(jià)差不產(chǎn)生影響

【答案】A

16、現(xiàn)代期貨市場(chǎng)上的參與者主要通過（  ）交易，實(shí)現(xiàn)了規(guī)避期貨風(fēng)險(xiǎn)的功能。

A. 套期保值

B. 現(xiàn)貨

C. 期權(quán)

D. 期現(xiàn)套利

【答案】A

17、在會(huì)員制期貨交易所的組織架構(gòu)中，最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是（   ）。

A. 會(huì)員大會(huì)

B. 理事會(huì)

C. 專業(yè)委員會(huì)

D. 業(yè)務(wù)管理部門

【答案】A

18、我國(guó)期貨公司對(duì)營(yíng)業(yè)部實(shí)行的“四統(tǒng)一”的內(nèi)容不包括（   ）。

A. 統(tǒng)一委托管理

B. 統(tǒng)一結(jié)算

C. 統(tǒng)一資金調(diào)撥

D. 統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理

【答案】A

19、(   )是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的物的數(shù)量。

A. 合約名稱

B. 交易單位

C. 合約價(jià)值

D. 報(bào)價(jià)單位

【答案】B

20、關(guān)于套期保值者具有的特點(diǎn)，下列描述中錯(cuò)誤的是（   ）。

A. 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或投資活動(dòng)面臨較大的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，直接影響其收益或利潤(rùn)的穩(wěn)定性

B. 避險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)，希望利用期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而不是像投機(jī)者那樣通過承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)獲取收益

C. 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或投資規(guī)模通常較大，且具有一定的資金實(shí)力和操作經(jīng)驗(yàn)

D. 所持有的期貨合約頭寸方向比較穩(wěn)定，且保留時(shí)間短

以上就是小編今天的分享了，希望可以幫助到大家。

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