巴塞爾新協(xié)議第一維評(píng)級(jí)

【答案】：C 《巴塞爾新資本協(xié)議》明確要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)基于二維評(píng)級(jí)體系：一維是客戶評(píng)級(jí)，另一維是債項(xiàng)評(píng)級(jí)。第一維度是客戶評(píng)級(jí)，必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度是債項(xiàng)評(píng)級(jí)，必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素，商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量依賴于對(duì)借款人和交易風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。

巴塞爾委員會(huì)自1998年起對(duì)資本協(xié)議進(jìn)行了全面改革，提出了以資本充足率、監(jiān)管部門監(jiān)督和市場(chǎng)紀(jì)律為核心的全新監(jiān)管框架。1999年，草案首次提出，旨在推動(dòng)國際銀行監(jiān)管的新方向。新協(xié)議強(qiáng)調(diào)了三大要素的結(jié)合，表明監(jiān)管手段的綜合運(yùn)用對(duì)于銀行穩(wěn)定性的重要性，這是對(duì)過往監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和創(chuàng)新突破。與1988年資本協(xié)議...

新巴塞爾協(xié)議引入了三大支柱來強(qiáng)化銀行監(jiān)管，它們分別是最低資本要求、監(jiān)管檢查和信息披露。這三大支柱的修訂內(nèi)容如下：第一支柱，即最低資本要求，雖然保持了8%的最低資本比率不變，但在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的界定上有所調(diào)整。老協(xié)議基于資本比率，區(qū)分信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但新協(xié)議擴(kuò)展了風(fēng)險(xiǎn)范疇，將操作風(fēng)險(xiǎn)納入監(jiān)管...

新巴塞爾協(xié)議提出了兩種處理信用風(fēng)險(xiǎn)辦法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法。標(biāo)準(zhǔn)法以1988年巴塞爾協(xié)議為基礎(chǔ)，采用外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，使用對(duì)象是復(fù)雜程度不高的銀行。采用外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，應(yīng)該說比原來以經(jīng)合組織國家為界限的分類辦法更客觀、更能反映實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平。但對(duì)包括中國在內(nèi)廣大發(fā)展中國家來說，在相當(dāng)大的...

第一個(gè)層次是核心資本，要求銀行資本至少50%由實(shí)收資本和稅后留利提取的公積構(gòu)成。第二層是二級(jí)資本，其最大金額可以等于核心資本。二級(jí)資本由未披露準(zhǔn)備金、重估準(zhǔn)備金、一般準(zhǔn)備金(一般壞賬準(zhǔn)備)、債務(wù)性質(zhì)的資本工具、長(zhǎng)期次級(jí)債和資本扣除組成。

巴塞爾銀行委員會(huì)于2004年6月26日發(fā)布了《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》（簡(jiǎn)稱《巴塞爾新資本協(xié)議》），該協(xié)議以國際銀行的實(shí)踐為基礎(chǔ)，旨在強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和資本充足率的全球標(biāo)準(zhǔn)。新資本協(xié)議的核心目標(biāo)是通過三個(gè)主要支柱確保全球銀行業(yè)體系的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。首先，最低資本要求是基石，要求銀行根據(jù)...

一、巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)銀行資本管理的要求法定資本的計(jì)算是按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置的參數(shù)進(jìn)行對(duì)照計(jì)算,無法反映銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn),雖然新協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)法在這方面有較大的改善,但是其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敏感度還是較低。經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算是以內(nèi)部評(píng)級(jí)法為基礎(chǔ),大大提高了風(fēng)險(xiǎn)敏感度。 1、增加資本要求對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的敏感性。經(jīng)濟(jì)資本...

以實(shí)現(xiàn)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理。最后，新協(xié)議的一大創(chuàng)新是內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）。巴塞爾委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，通過資本金與風(fēng)險(xiǎn)的緊密關(guān)聯(lián)，可以實(shí)現(xiàn)更安全、高效銀行系統(tǒng)的構(gòu)建。隨著時(shí)間的推移，許多國際大銀行已經(jīng)采納了IRB，未能跟進(jìn)的商業(yè)銀行在國際金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力將受到影響，過渡期結(jié)束后，未采用IRB的銀行將面臨挑戰(zhàn)。

新巴塞爾協(xié)議的信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法與舊協(xié)議在框架上有相似之處，銀行需將信用風(fēng)險(xiǎn)暴露依據(jù)其可觀察特性（如公司貸款或住房抵押貸款）劃分到監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)定的等級(jí)，每個(gè)等級(jí)對(duì)應(yīng)固定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。標(biāo)準(zhǔn)法引入了外部信用評(píng)級(jí)以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度，如主權(quán)、銀行間和公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重根據(jù)評(píng)級(jí)有所不同。OECD的出口信用...

新協(xié)議所重頭推出并具有開創(chuàng)性內(nèi)容的三大支柱:最低資本要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查及市場(chǎng)約束,都在《核心原則》中形成了雛形。修改資本協(xié)議巴塞爾委員會(huì)徹底修改資本協(xié)議的工作是從1998年開始的。1999年6月,巴塞爾委員會(huì)提出了以三大支柱——資本充足率、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律為主要特點(diǎn)的新資本監(jiān)管框架草案第一稿,...