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收益率曲線的概念是為了表明利率和經(jīng)濟增長的未來變化,主要分為正常收益率曲線,反向收益率曲線和平穩(wěn)的收益率曲線三種類型。
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風險價值系數(shù)的大小由投資者根據(jù)經(jīng)驗并結合其他因素加以確定。風險價值系數(shù)的計算是根據(jù)公式:R=b×v;R風險報酬率;b風險價值系數(shù);V標準離差率。
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每股盈余=(凈利潤-優(yōu)先股股利)/發(fā)行在外的普通股加權平均數(shù)。
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主動比重是一個相對于業(yè)績比較基準的風險指標,用來衡量投資組合相對于基準的偏離程度。較高的主動比重意味著投資組合的表現(xiàn)可能會與基準差別較大。
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衡量通貨膨脹率的指標一般有三種:消費價格指數(shù)、生產(chǎn)者價格指數(shù)、國內(nèi)生產(chǎn)總值價格折算指數(shù)。
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資本資產(chǎn)定價模型要研究證券市場中資產(chǎn)的預期收益率與風險資產(chǎn)之間的關系,以及均衡價格是如何形成的,計算公式為E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。
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當一個經(jīng)濟中的大多數(shù)商品和勞務的價格連續(xù)在一段時間內(nèi)物價水平以不同形式普遍上漲時,宏觀經(jīng)濟學就稱這個經(jīng)濟經(jīng)歷著通貨膨脹。衡量通貨膨脹率的指標一般有三種:消費價格指數(shù)、生產(chǎn)者價格指數(shù)、國民生產(chǎn)總值價格折算指數(shù)。
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capm公式為E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。E(ri)是資產(chǎn)i的預期回報率,rf是無風險利率,βim是[[Beta系數(shù)]],即資產(chǎn)i的系統(tǒng)性風險,E(rm)是市場m的預期市場回報率。