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市場(chǎng)利率與國(guó)債的預(yù)期收益率呈反相關(guān)關(guān)系，即市場(chǎng)利率下降時(shí)，國(guó)債的預(yù)期收益率上升，市場(chǎng)利率上升時(shí)，國(guó)債的預(yù)期收益率下跌，因此，當(dāng)國(guó)債下跌時(shí)，意味著市場(chǎng)利率上升。
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2019年第一期和第二期儲(chǔ)蓄國(guó)債首發(fā)，三年期國(guó)債利率是4.0%。因?yàn)槭菓{證式國(guó)債，只能在銀行柜臺(tái)購(gòu)買(mǎi)，不能在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。
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國(guó)債期貨是指通過(guò)有組織的交易場(chǎng)所預(yù)先確定買(mǎi)賣(mài)價(jià)格并于未來(lái)特定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行錢(qián)券交割的國(guó)債派生交易方式。國(guó)債期貨屬于金融期貨的一種，是一種高級(jí)的金融衍生工具。
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中國(guó)的國(guó)債都是以單利計(jì)算的，國(guó)際上一般中長(zhǎng)期國(guó)債（債券）是附息票債券，則根據(jù)息票定期支付利息，這種利息支付方式就是一種復(fù)利計(jì)息的方式。
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當(dāng)我國(guó)的國(guó)債收益率水平高于美國(guó)，資本出于逐利的目的會(huì)流向我國(guó)，進(jìn)而人民幣升值。當(dāng)我國(guó)國(guó)債收益率逐漸下降，美國(guó)國(guó)債收益率逐漸上升時(shí)，由于二者利差逐漸縮小，最終我國(guó)國(guó)債收益率會(huì)低于美國(guó)國(guó)債收益率，這就形成了中美國(guó)債利率倒掛。
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遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）是一種遠(yuǎn)期合約，遠(yuǎn)期合約類(lèi)似于利率期貨，區(qū)別在于FRA不在規(guī)范的交易所內(nèi)交易，而是交易雙方在場(chǎng)外簽署協(xié)議。因此，遠(yuǎn)期利率協(xié)議可以看作利率期貨在場(chǎng)外交易的一種形式。
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遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）是一種遠(yuǎn)期合約，遠(yuǎn)期合約類(lèi)似于利率期貨，區(qū)別在于FRA不在規(guī)范的交易所內(nèi)交易，而是交易雙方在場(chǎng)外簽署協(xié)議。因此，F(xiàn)RA可以看作利率期貨在場(chǎng)外交易的一種形式。
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國(guó)債期貨屬于利率期貨，是通過(guò)有組織的交易場(chǎng)所預(yù)先確定買(mǎi)賣(mài)價(jià)格并于未來(lái)特定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行錢(qián)券交割的國(guó)債派生交易方式。
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