麥考利久期指的是債券價(jià)格的波動性。麥考利久期是使用加權(quán)平均數(shù)的形式計(jì)算債券的平均到期時(shí)間，麥考利就將期限效應(yīng)和息票效應(yīng)相結(jié)合，提出了麥考利久期。它是債券在未來產(chǎn)生現(xiàn)金流的時(shí)間的加權(quán)平均，其權(quán)重是各期現(xiàn)值在債券價(jià)格中所占的比重。

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其中，PVXi表示第i期現(xiàn)金流的現(xiàn)值，D表示久期。

久期，也稱為麥考利久期，反映了債券未來現(xiàn)金流的加權(quán)平均時(shí)間。它考慮了債券的每一期利息支付和最終本金償付的時(shí)間價(jià)值，并據(jù)此計(jì)算出一個(gè)平均值。這個(gè)平均值反映了投資者從債券獲得現(xiàn)金流的平均時(shí)間長度。2. 久期與債券價(jià)格的關(guān)系：當(dāng)市場利率發(fā)生變動時(shí)，久期較長的債券價(jià)格變動的幅度會更大。這是因?yàn)殚L...

久期，也被稱為麥考利久期，是用來衡量債券價(jià)格與市場利率變動之間敏感性的工具。簡單來說，它表示的是債券未來現(xiàn)金流的加權(quán)平均時(shí)間。2. 久期計(jì)算的意義：通過計(jì)算債券的久期，投資者可以了解債券價(jià)格與市場利率變動之間的關(guān)系。久期越長，意味著債券的價(jià)格對利率變動更為敏感。當(dāng)市場利率發(fā)生變化時(shí)，久期可...

久期主要是指麥考利久期，通俗來講：債券久期市值購買債券后所產(chǎn)生的現(xiàn)金流等于本金所需要的時(shí)間。麥考萊久期就是以年數(shù)表示的可用于彌補(bǔ)證券初始成本的貨幣加權(quán)平均時(shí)間價(jià)值，久期越短，債券的風(fēng)險(xiǎn)越小，反之則越長。

久期因?yàn)槭躯溈祭岢龅?，一般稱為麥考利久期，如果期間沒有利息支付，是可以認(rèn)為是償還本金的時(shí)間，因?yàn)榫闷谑俏磥懋a(chǎn)生貼現(xiàn)現(xiàn)金流時(shí)間的加權(quán)平均，其權(quán)重是按收益率貼現(xiàn)的各條現(xiàn)金流所占債券價(jià)格的比重，所以當(dāng)存在利息支付的時(shí)候，因?yàn)槠诔跬度雰斶€加快，因此久期相對于實(shí)際本金償還時(shí)間，會更短。但對于交易...

債權(quán)權(quán)重意思是債券中的權(quán)重狀態(tài)。根據(jù)相關(guān)網(wǎng)站資料查詢后得知，債券的久期是債券在未來產(chǎn)生現(xiàn)金流的時(shí)間的加權(quán)平均，其權(quán)重是各期現(xiàn)值在債券價(jià)格中所占的比重。在息票率不變的條件下，到期時(shí)期越長，久期一般也越長；只有貼現(xiàn)債券的麥考利久期等于它們的到期時(shí)間。

在債券投資領(lǐng)域上叫做騎乘系數(shù)。久期與期限有什么區(qū)別 久期一般有麥考利久期與修正久期的區(qū)別，其中修正久期衡量的是債券價(jià)格相對于利率變動的百分比，也就是利率變化1%，債券價(jià)格會變化多少百分比，而麥考利久期是債券各期現(xiàn)金流占債券現(xiàn)值比乘以現(xiàn)金流發(fā)生時(shí)間，也就是期限的加權(quán)平均 ...

中文釋義: 參見Bullet Bond（一次性償還債券）。英文釋義:中文詞條: 直接債券 英文詞條: Straight Bond 中文注音: Zhijie zhaiquan 取自"http://www.phpbbchina.com/wiki/index.php/%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E5%80%BA%E5%88%B8"重點(diǎn)：一次性償還債券 http://www.phpbbchina.com/wiki/index.php?

如果市場利率是Y，現(xiàn)金流（X1,X2,...,Xn）的麥考利久期定義為：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx 其中，PVXi表示第i期現(xiàn)金流的現(xiàn)值，D表示久期。