那你就把p,d,q一個個帶過啦，看哪個AIC或BIC小，找最小的那個就是最好的p,d,q啦，一般AIC比BIC好，SC和AIC差不多，原理上有一點小差異。AIC和SC要用Eviews做，BIC直接用SPSS就可以啦。
Arima模型在SPSS中的操作ARIMA，就是autoregressiveintegratedmoving-averagemodel，中文應(yīng)該叫做自動回歸積分滑動平均模型，它主要使用與有長期趨勢與季節(jié)性波動的時間序列的分析預(yù)測中。ARIMA有6個參數(shù)，ARIMA(p,d,q)(sp...
首先搜集好需要建立ARIMA模型的數(shù)據(jù)，進(jìn)行ARIMA模型之前，要先觀察數(shù)據(jù)是否有季節(jié)成分，所以先做序列圖進(jìn)行觀察。繪制序列圖方法如下，依次點擊“分析”，“預(yù)測”，就可以預(yù)測了。SPSS（StatisticalProductandServiceSolutions...
ARIMA模型要求序列是平穩(wěn)序列，因此要對數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性分析。下面做股票序列的自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖進(jìn)行分析序列的平穩(wěn)性。在SPSS主窗口，依次點擊“分析”，“預(yù)測”，“自相關(guān)”，彈出自相關(guān)設(shè)置窗口。在自相關(guān)設(shè)置窗口中，...
在模型選擇設(shè)置的時候，可以選擇將預(yù)測數(shù)據(jù)保存在當(dāng)前數(shù)據(jù)集里面，也可以將新預(yù)測的數(shù)據(jù)作為結(jié)果一項輸出到結(jié)果界面里面
autocorr(Series,nLags,M,nSTDs)//計算并繪制時間序列的自相關(guān)函數(shù)autocorr是對序列減去均值后做的自相關(guān)，最后又進(jìn)行了歸一化。而且由于自相關(guān)本身是偶函數(shù)，autocorr只是取了以中點n為起始的后面n個序列。
arima模型用eviews去做比較好
Pandas絕無敵手。9.MatplotlibMatplotlib主要的作用,是用來生成繪圖,直方圖,功率譜,條形圖,錯誤圖,散點圖等,而Matplotlib是一個Python的2D繪圖庫,它以各種硬拷貝格式和跨平臺的交互式環(huán)境生成出版質(zhì)量級別的圖形。
一般用ARMA模型擬合時間序列，預(yù)測該時間序列未來值。④決策和控制。根據(jù)時間序列模型可調(diào)整輸入變量使系統(tǒng)發(fā)展過程保持在目標(biāo)值上，即預(yù)測到過程要偏離目標(biāo)時便可進(jìn)行必要的控制。DPS數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)提供給用戶一套較完整的時間序列...
預(yù)測結(jié)果可以自動出來的，你在設(shè)定需要預(yù)測范圍后，其中一項表格就會自動顯示預(yù)測結(jié)果。
2024/7/14