看漲期權(quán)價格計(jì)算公式：1、多頭看跌期權(quán)到期日價值=Max（執(zhí)行價格-股票市價，0）。2、空頭看跌期權(quán)到期日價值=-Max（執(zhí)行價格-股票市價，0），影響期權(quán)價格的各種因素可能是相互沖突的，有些會部分相互抵消。比如說，當(dāng)市場急...
同時賣出一個看漲期權(quán)（收到3美元），買入一個看跌期權(quán)（支付3美元），期權(quán)總成本為0。這種期權(quán)的組合被稱作SyntheticForwardContract（合成遠(yuǎn)期合約），無論到期日標(biāo)的股票價格是多少，都會以20美元賣出，相當(dāng)于一個遠(yuǎn)期合約。
買入兩份期權(quán)成本是5元，價格再8-12元之間不會行權(quán)，加上成本，價格再3-17元之間該期權(quán)組合沒有收益。所以15塊時，股票賺5塊，看跌期權(quán)不行權(quán)，看漲期權(quán)行權(quán)賺3元，成本5元，收益是5+3-5=3元12元時，股票賺2塊，...
看漲看跌平價公式。c+K*exp(-r*T)=S+pc是看漲期權(quán)的價格（8）。K是期權(quán)執(zhí)行價格（40）。exp是連續(xù)復(fù)利。T是時間（1）。S是標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)前價格。r是無風(fēng)險利率（10%）帶進(jìn)去算就行了。P是看跌期權(quán)價格(2).代進(jìn)去...
因此，看漲期權(quán)的期權(quán)費(fèi)隨著執(zhí)行價格的降低而增加，但隨著時間的推移，期權(quán)的時間價值降低，期權(quán)費(fèi)也會隨之降低。對于看跌期權(quán)來說，執(zhí)行價格越高，期權(quán)的內(nèi)在價值越高，但同時期權(quán)的時間價值也會降低，因?yàn)閳?zhí)行價格較高的看跌...
看漲期權(quán)和看跌期權(quán)是金融市場中常見的兩種期權(quán)合約。期權(quán)是一種金融工具，它賦予持有者在未來某個特定時間內(nèi)以特定價格買入或賣出某個標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利，而不是義務(wù)。看漲期權(quán)賦予持有者在到期時以特定價格買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利，而...
也可以這樣去通俗理解，畢竟期權(quán)買的就是一種權(quán)利。在波動大的情況下，不確定性就越高，那要買一個保險的話，肯定價格也會越貴。一，其實(shí)看漲期權(quán)價格與執(zhí)行價格成負(fù)相關(guān)關(guān)系，看跌期權(quán)價格與執(zhí)行價格成正相關(guān)關(guān)系，影響...
看漲期權(quán)的市場價格大于執(zhí)行價格時，行權(quán)更有利，看跌期權(quán)的執(zhí)行價格大于市場價格時，行權(quán)更有利。這里是看漲期權(quán)，市場價為25，則執(zhí)行價低于25時行權(quán)，高于25則不行權(quán)。
看跌期權(quán)：在到期日前，按照行權(quán)價格，賣出某個股票給對家(期權(quán)賣家)的合約?？礉q期權(quán)：約定一個價格X，當(dāng)以后價格大于X的時候，你還是可以已X的價格買入標(biāo)的物。當(dāng)價格低于X的時候，將損失買期權(quán)時候花費(fèi)的權(quán)利金。
看漲期權(quán)和看跌期權(quán)平價定理是：在套利驅(qū)動的均衡狀態(tài)下，購買一股看漲期權(quán)、賣空1股股票、拋出1股看跌期權(quán)、借入資金購買1股股票的投資組合的收益應(yīng)該為0。進(jìn)行了這樣的組合時投資人的投資成本正好為0，即投資時投資人沒有...
2024/11/26
2024/11/26
2024/11/26