遠期利率協(xié)議在什么時候結(jié)算

1、遠期利率協(xié)議在確定參照利率的日期結(jié)算。

2、遠期利率協(xié)議是防止國際金融市場上利率變動風(fēng)險的一種保值方法。遠期利率協(xié)議保值產(chǎn)生于倫敦金融市場，并迅速被世界各大金融中心接受。

3、隨著遠期利率協(xié)議的廣泛應(yīng)用，1984年6月在倫敦形成了“遠期利率協(xié)議” 市場。遠期利率協(xié)議保值，是在借貸關(guān)系確立以后，由借貸雙方簽訂一項 “遠期利率協(xié)議”，約定起算利息的日期，并在起算利息之日，將簽約時約定的利率與倫敦銀行同業(yè)拆放利率 (LI-BOR) 比較。

4、倘若協(xié)議約定利率低于LI-BOR利率，所發(fā)生的差額由貸方付給借方。如果協(xié)議約定利率高于LIBOR利率，則由借方將超過部分付給貸方。運用遠期利率協(xié)議進行保值，既可以避免借貸雙方遠期外匯申請的繁瑣，又可以達到避免利率變動風(fēng)險的目的。而這種業(yè)務(wù)本身并不是一種借貸行為，不出現(xiàn)在銀行的資產(chǎn)負債表上，因此不必受到政府管制條例的約束。

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