期權(quán)時間價值計算公式是什么

期權(quán)時間價值，也稱外在價值，是指期權(quán)合約的購買者為購買期權(quán)而支付的權(quán)利金超過期權(quán)內(nèi)在價值的那部分價值。期權(quán)的時間價值跟轉(zhuǎn)股的剩余期限、股票價格的歷史波動率、以及當(dāng)前股票價格的高低有關(guān)。

轉(zhuǎn)股剩余時間越長、價格變動越大、期權(quán)時間價值越高；股票波動率越大、期權(quán)時間價值越高；股價過高或過低，期權(quán)時間價值越低。

期權(quán)的時間價值計算公式為：期權(quán)的時間價值=期權(quán)價-內(nèi)涵價值。實(shí)值期權(quán)的內(nèi)涵價位為標(biāo)的資產(chǎn)價格與行權(quán)價的差。虛值期權(quán)的內(nèi)涵價值為0。

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