銀行的負債管理面臨哪些金融風險

銀行的負債管理面臨的風險主要有流動性風險、利率風險、匯率風險、資本風險等。

1、流動性風險：銀行籌資的流動性風險主要來自銀行存款的大量提取與流失。銀行存款的急劇流失與銀行存款的種類有著密切的關系。防范流動性風險需要銀行把握存款被提取的概率和程度，并保持足夠的流動性。具體的防范方法有資金積聚法和資產(chǎn)分配法。這兩種方法運用了資產(chǎn)負債聯(lián)合管理的思想，通過流動性風險高的負債與流動性高的資產(chǎn)進行匹配，基本上保證了銀行對流動性的需要。但是，流動性和盈利性存在著替代效果，防范流動性風險要求銀行犧牲一些盈利性，客觀上限制了銀行負債中可利用可投資的比重，從而制約了銀行經(jīng)營收益率的提高。

2、利率風險：不同的負債種類對利率的敏感度是不同的。銀行負債資金因此可分為“利率敏感性”資金和“利率非敏感性”資金兩大類。前一類資金對利率變動具有充分的彈性，主要由銀行的非存款資金構成，如聯(lián)邦資金、歐洲美元等。后一類資金對利率變動反應不強烈，主要由銀行的存款資金，特別是傳統(tǒng)存款業(yè)務吸收的資金構成。對利率風險的防范可以應用缺口管理這一方法。缺口管理根據(jù)不同利率變化周期，及時調整各種利率的資產(chǎn)與負債。按缺口分析要求具體可分為利率、期限對應的資產(chǎn)與負債、浮動利率的資產(chǎn)和負債、固定利率的資產(chǎn)與負債三大類。缺口管理的對象主要是后兩類，它針對其中固定利率的資產(chǎn)與固定利率的負債之間數(shù)量上存在的“缺口”，運用固定利率負債來支持變動利率資產(chǎn)?？刂评曙L險的工具有利率互換、利率上下限、遠期利率協(xié)議等。

3、匯率風險：銀行在歐洲美元市場上借款時面臨了匯率風險。硬貨幣(價值趨升的貨幣)負債的增多對銀行相對不利，軟貨幣負債的增多則相對有利。匯率風險的防范可以雙管齊下。一是從資產(chǎn)運用著手，將所籌借到的外幣資金盡可能多地用于盈利資產(chǎn)，通過提高資產(chǎn)收益率來抵補匯率風險。二是進行匯率“消毒”，運用貨幣互換、貨幣期貨、貨幣期權等工具消除匯率敞口，或者將匯率風險直接轉嫁給客戶，如要求貸款獲得方承擔匯率風險。

4、資本風險：銀行的資金來源對銀行資本風險及銀行資本杠桿作用等有著極為重要的影響。在經(jīng)營管理中，由于銀行資本的成本高于吸引存款的成本，銀行傾向于不斷提高銀行資本的杠桿作用，即在既定的資本資金前提下吸引盡可能多的存款來擴張銀行資產(chǎn)，達到增加銀行盈利的目的。在過高的杠桿作用下，銀行資本與資產(chǎn)的比例便急劇下降，從而導致較高的資本風險。

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