信用利差是用以向投資者補償基礎(chǔ)資產(chǎn)違約風(fēng)險的、高于無風(fēng)險利率的利差。一般情況下，信用利差和基準利率的走勢是同向的。也就是說，基準利率下行的牛市過程中，信用利差一般會收縮，而基準利率上行的熊市中，信用利差一般會擴大。信用利差收窄，說明投資者要求的信用投資違約風(fēng)險補償越小，通俗點說，就是債券的信用風(fēng)險降低了，不容易產(chǎn)生違約現(xiàn)象。 聲明：本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識，若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將在第一時間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com
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